量化策略回测系统

指标:

交易记录

序号 买入日期 买入价 卖出日期 卖出价 收益率

策略表达式语法参考

基础变量(无需指标)

中文别名英文变量说明
收盘价close当日收盘价
开盘价open当日开盘价
最高价high当日最高价
最低价low当日最低价
成交量vol当日成交股数
成交额turnover当日成交金额
振幅amplitude当日振幅(%)
涨跌幅change_percent当日涨跌幅(%)
涨跌额change_amount当日涨跌额
换手率turnover_rate当日换手率(%)
买入价buy最近一次买入成交价(持仓期间有效)
卖出价sell最近一次卖出成交价(空仓期间有效)

技术指标变量(需先勾选对应指标)

指标可用变量
MAMA5, MA10, MA20, MA60
EMAEMA12, EMA26
MACDDIF, DEA, MACD
RSIRSI6, RSI12, RSI24
KDJK, D, J
BOLLUP, MB, DN
ATRATR14
VOLMAVolMA5, VolMA10, VolMA15, VolMA20

运算符

+ - * / > < >= <= == != and or not ( )

常用策略模板

双均线金叉/死叉
buy: MA5 > MA10 and MA5 > MA20
sell: MA5 < MA10
MACD 金叉
buy: DIF > DEA and MACD > 0
sell: DIF < DEA
RSI 超买超卖
buy: RSI6 < 30
sell: RSI6 > 70
布林带突破
buy: close > UP
sell: close < DN
量价配合
buy: close > MA5 and vol > VolMA5 * 1.5
sell: close < MA5 or vol < VolMA10
KDJ 金叉
buy: K > D and J < 20
sell: K < D and J > 80
止盈止损(以买入价为基准)
buy: close > MA5 and close > MA20
sell: close < buy * 0.9 or close > buy * 1.1
多指标组合
buy: MA5 > MA10 and close > MA20 and MACD > 0 and RSI6 < 70
sell: close < MA5 or MACD < 0 or RSI6 > 80